事实上如果公司超过了这个限制他

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们就会把精力集中在计算上。正在进行的工作第一阶段实施于年月开始这意味着要求对于大型机构来说并不是什么新鲜事。然而随着实施障碍现已克服许多受影响的公司已将重点从简单地计算转向确定如何最好地在交易前最大限度地减少资本费用。事实上根据交易对手以及他们与每个交易对手维护的净额结算设置公司在新谈判中面临的增量负担可能会有很大差异。在某些情况下它甚至可能导致费用为负从而释放更多资金。通过这样做这些机构能够减少资本限制并将这些自由资本集中用于额外的创收活动。彭博解决方案的优化策略为了帮助客户无论是已经在范围内还是有未来实施计划了解新衍生品交易对投资组合层面标准初始保证金模型计算的影响彭博社开发了一套新的交易前分析作为一部分其多资产风险系统。

该产品允许前台用户对多个佣金共享协议进行交易前初始保证金计算并确定与他们产生最低增量的交易对手。接下来我们探索一个实际的卖方“本地银行”用例其中使用分析增量初始保证金的影响。在第一种情况下本地银行不在规则的范围内在第二种情况下协商受约束因 瑞士电话号码表 为本地银行高于限额。地方银行向浮动利率有限的法人机构发放贷款。为了对冲贷款的风险公司实体使用上限结构将付款转换为固定付款。在现行监管框架下本地银行业务不属于的范围。然后当地银行寻求与其他潜在的一级交易商第一级对冲限额结构。为此它考虑了两个交易商交易对手方和交易对手方。极限结构无法补偿因此它须遵守双边协议。由于当地银行高于门槛因此该交易须遵守。



当地银行现在面临着这样的困境该增量贸易选择哪家经销商？图交易示例—使用彭博终端中的建立亿欧元限额的多头头寸基础限额=指数[交易]交易对手定向投资组合。接收方掉期+多头限额头寸增量为欧元。交易对手通过付款人收款人掉期抵消增量的投资组合。付款人收款人互换的组合。交易对手包含限价衍生品以及头寸的投资组合。在这个假设练习中我们将重点关注交易对手和。图—“头寸”选项卡—按净额结算设置的交易分布使用上面的“头寸”选项卡本地银行可以检查指数[交易]添加亿欧元交易利率上限对其一级交易商社区的影响。我们再次关注交易对手和。如下面生成的结果选项卡所示。图—初始保证金结果图分析后级别。